Ciao!

I programmi in generale non sono inclusi in un particolare ambiente (nel tuo caso XFce), quindi puoi scegliere tra tutti quelli che vuoi nahce se sono parte di Gnome o KDE.
L'unica cosa è che occuperanno più spazio su disco perchè dovranno scaricare le librerie degli altri ambienti.

Il media player "di serie" di Xfce è xfmedia, potresti averlo già installato, prova a lanciarlo dal menu
Io ti consiglio poi l'ottimo VLC indispensabile

Per quanto riguarda l'audio Amarok è il player migliore, però usa le librerie di KDE. Una alternativa leggera è Audacious

Spero di averti risposto esaurientemente, in caso di dubbio siamo qui