Dunque Puppy puoi renderlo "nascosto" nel pc e fare in modo che sia avviato solo bootando da una USB.
Questo eprò non è il tuo caso, perché tu devi installarlo su Harddisk come disco principale.

La scelta che devi fare è quella "Install/update GRUB" e non l'altra.

Il messaggio di smontare la chiavetta è per dirti che se decidessi si usare la chiavetta come metodo di avvio, essa deve essere smontata dal sistema operativo (in pratica connessa al pc ma "disattivata").

Comunque tu vai tranquillo con la scelta Install/update